Modelos de Estado Múltiple

Es necesario reformular el modelo de supervivencia clásico para elaborar un modelo de estado múltiple.
Son una herramienta fundamental para muchas áreas de interés práctico para los actuarios.
Simplifican y proporcionan una base sólida para algunas técnicas actuariales tradicionales.
Son apropiados para elaborar pólizas donde el pago de beneficios depende de que la persona se encuentre en un estado específico en algún momento.
Los modelos de estados múltiples serán útiles para modelar distintos tipos de pólizas de seguro de vida.
Modelo "vivo o muerto"
1. El individuo solo puede estar en uno de dos estados, 'vivo' o 'muerto'. Se etiquetaran estos estados como '0' y '1', respectivamente.
2. Es un ejemplo de modelo de estado múltiple con dos estados, donde se permite la transición del estado 0 al estado 1, pero no puede ocurrir una transición en dirección opuesta.
Modelo de incapacidad permanente
1. Puede brindar uno o varios beneficios: una anualidad mientras esté permanentemente discapacitado, una suma global al quedar discapacitado, o una suma global en caso de fallecimiento, con primas pagaderas mientras esté sano.
2. Una característica importante de este modelo es que la discapacidad es permanente, es decir, no hay transición desde el estado 1 hacia el estado 0.
Modelo de seguro temporal con mayor beneficio por muerte accidental
1. Este modelo tiene tres estados, etiquetados como ‘0’, ‘1’, ‘2’, y se puede definir un proceso estocástico continuo donde cada variable aleatoria Y(t) toma uno de los tres valores .
2. En este caso, un individuo comienza vivo, es decir, en el estado 0, y en algún momento futuro, muere. La diferencia es que ahora hay que distinguir entre las muertes por accidente y las muertes por otras causas.
Modelo de seguro de renta por invalidez:
1. Este seguro paga un beneficio durante los períodos de enfermedad y cesa en la recuperación. Este modelo difiere de los otros porque es posible pasar del estado 1 al estado 0, es decir, recuperarse de una enfermedad.
2. Este modelo tiene la característica de que es posible entrar en uno o más estados muchas veces. En términos de interpretación, esto significa que podrían ocurrir varios períodos de enfermedad antes de la muerte.

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