Capitulo 8: Riesgo y rendimiento.

Riesgo, es medida de la incertidumbre en torno al rendimiento de una inversión.
1. Aversión al riesgo.
2. Neutralidad ante el riesgo.
3. Buscador del riesgo.
Rendimiento, es la ganancia o pérdida total que experimenta una inversión en un periodo de tiempo.
Riesgo de un solo Activo
1. Evaluación del riesgo
  1. Análisis de sensibilidad
  2. Distribuciones de probabilidad
    1. Gráficas de barras.
    2. Distribución de probabilidad contínua.
2. Medición del riesgo
  1. Desviación estandar
  2. Valor esperado de un rendimiento
  3. Coeficiente de variación
Riesgo de portafolio
1. Rendimiento del portafolio y desviación estándar
  1. Portafolio eficiente
    1. Maximiza el rendimiento para un nivel de riesgo determinado.
  2. Correlación
    1. Positiva
    2. Negativa
    3. Coeficiente de correlación
    4. Perfectamente correlacionadas de manera positiva
    5. Perfectamente correlacionadas de manera negativa
  3. Diversificación
    1. Combinación de activos correlacionados negativamente para reducir o diversificar el riesgo.
  4. Diversificación Internacional
Riesgo y Rendimiento
1. Tipos de Riesgo.
  1. Riesgo Total
  2. Riesgo Diversificable
  3. Riesgo No diversificable
2. Modelo MPAC
  1. Coeficiente Beta
  2. Rendimientos del mercado
  3. La ecuación
    1. Tasa de rendimiento libre de riesgo
    2. Letras del tesoro de Estados Unidos
    3. Línea del mercado de valores

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