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Basilea III en el Sistema Financiero Mexicano
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Implementación en el Sistema Financiero Mexicano
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basilea iii en méxico
Mind Map by
Jose Manuel Gonzalez Colin
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Created by
Jose Manuel Gonzalez Colin
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Basilea III en el Sistema Financiero Mexicano
Solvencia de las Entidades
Calidad del Capital
Capital Básico (Tier 1)
Acciones Comúnes 4.5%
Capital Básico 6%
Capital Mínimo 8%
Mayor revelación de la base de Capital
ICAP >= 10.5%
Apalancamiento
Medida de relación Capital y Exposición Total ó Ativos Totales
3% Activos Totales de la Institución
Exposición de Balance Netos
Reservas Específicas
Ajustes por Valuación
Instrumentos mitigante no reducen la exposición
Colateral
Garantía
Aval
A reducción de Instrumentos de Capital igual reducción de Activos
No permite neteo de operaciones
Derivados
Reportos
Créditos con Depósitos
Capital Al Nivel de Riesgo a > Riesgo > Necesidad de Capital
Riesgo de Crédito en Operaciones
Factor para capturar ajustes para valuación de Crédito
Requerimiento de Capital Riesgo Wrong-way
Administración del Colateral
Haircuts Reportos con Bursatilización
Derivados Reportos y Valores
Incentivos para usar contrapartes centrales en operaciones OTC
Incrementa Requerimientos de Administración de riesgo de Crédito
Evitar Pro-Ciclicidad del Sistema Financiero
Buffers de Capital Contraciclicos
2.5% Compuesto por acciones comúnes y limita distribución de utilidades
Buffer Anticíclico sujeto a criterios de la autoridad
Normatividad de Provisiones
Medidas de Conservación
Tener un exceso de capital
Mayor que el crecimiento del crédito
Mayor al Mínimo Establecido
Regulación de la Líquidez
Razón de cobertura a corto plazo
Escenario de Estrés
Bajar 3 niveles en calificación de la institución
Salida Parcial de Depósitos
Pérdida del Fondeo Profesional
Incremento de los Haircuts de fondeo asegurado
Incremento en llamadas de margen y uso de líneas comprometidas y no comprometidas
Asegurar que existan Activos liquidos suficientes en un Escenario de Estrés
Métrica: Activos Líquidos / Salidas Netas de Efectivo (30 días) >= 100%
Razón de Fondeo estable neto a largo plazo
Mética: Monto Disponible de Fondeo Estable / Requerimiento de Fondeo Estable >= 100%
Supervisión e Información al Mercado
Transparencia
Claridad de los Instrumentos
Complejos
Derivados
Coordinación y Homogeneidad en Supervisión
Comité de Supervisión Bancaria de Basilea III
Metodología de supervisión de indicadores cuantitativos y cualitativos
Metodología de Evaluación de Requerimientos de Absorción de Pérdidas
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