9400022
Description
Mind Map by Nelly García, updated more than 1 year ago
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Created by Nelly García
about 7 years ago
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Medición del riesgo
- El riesgo implica que el valor, precio, tasa, tipo de
cambio, etc., esperado efectiva o realmente NO se dé
o NO cumpla, y su valor tenga mucha variación o
fluctuación en el tiempo.
- Ejemplo: si el tipo de cambio considerado o esperado
dentro de 30 días es de $19.5 por dólar, el riesgo es
que el tipo de cambio tenga variaciones alejadas de
este valor y dentro de 30 días sea diferente al
esperado. Entre mayor sea la distancia entre el valor
mínimo y el máximo de la cotización del tipo de
cambio, habrá una mayor variabilidad o volatilidad y,
por tanto, un mayor riesgo.
- Nota: Usualmente se utiliza la Desviación Estándar (σ)
como medida de dispersión o volatilidad de una variable
con respecto a un valor esperado (promedio (µ) ).
- Nota: Usualmente se utiliza la Desviación Estándar (σ)
como medida de dispersión o volatilidad de una variable
con respecto a un valor esperado (promedio (µ) ).
- Los commodities o activos financieros con mucho riesgo o
volatilidad y que observamos a diario son: el tipo de cambio y precio
del petróleo (ver imágenes siguientes).
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